Passo a passo para baixar xml no Site da Receita:
Primeiro acesse o Portal de Nota Fiscal Eletrônica
Clique em Consultar NF-e Completa
Depois coloque Chave de Acesso da NF-e e o Código de Imagens

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Não se esqueça de já deixar o Certificado Digital salvo em seu navegador, caso não saiba como fazer esse procedimento acesse esse tutorial que irá te auxiliar: Como instalar Certificado Digital A1 no Navegador?
Com o certificado já instalado em seu navegador, na guia NF-e clique em Download do documento e salve o arquivo em seu computador.

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Lembrando que apenas os envolvidos (emitente, destinatário, transportador ou empresas indicadas no xml) podem fazer o download do arquivo!